书目详细信息
： 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5218-1832-1:CNY42.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 基于极值理论和Copula模型的市场风险度量研究/.潘雪艳著 |
| 出版发行项： | 北京:,经济科学出版社:,2021 |
| 载体形态项： | 151页:;+图:;+23cm |
| 丛编项： | 安徽师范大学经管学术论丛 |
| 提要文摘： | 本书主要涉及极值理论和Copula模型两部分,利用极值理论和Copula模型建立金融产品(含投资组合)的市场风险度量模型,并在不同的金融市场对模型的适用性进行了实证分析。极值理论部分主要是极值理论在建立一元资产的市场风险度量模型、投资组合中各成分资产的边缘分布模型中的应用:而Copula模型部分主要涉及构建混合的二元Copula模型和高维Copula模型的建立及实证分析。 |
| 题名主题： | 市场风险 度量 研究 |
| 中图分类： | F713 |
| 个人名称等同： | 潘雪艳 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20211129 |
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