书目详细信息
： 奇异及组合奇异期权定价研究:模型架构与推导
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-302-53322-1:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 奇异及组合奇异期权定价研究/.彭斌著 |
| 出版发行项： | 北京:,清华大学出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 14,295页:;+23cm |
| 丛编项： | 清华汇智文库 |
| 一般附注： | 国家自然科学基金项目 中国博士后特别资助基金项目 北京市青年英才计划项目 |
| 提要文摘： | 本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发,通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权,CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权,跳一分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权,虹式亚洲期权,多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。 |
| 并列题名： | Research on pricing exotic and exotic combined exotic options eng |
| 题名主题： | 期权定价 研究 |
| 中图分类： | F830.95 |
| 个人名称等同： | 彭斌 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20200408 |
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