书目详细信息
： 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-03-067764-8:CNY79.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 改进MGARCH模型的估计及其在投资组合中的应用/.刘丽萍著 |
| 出版发行项： | 北京:,科学出版社:,2020 |
| 载体形态项： | 150页:;+24cm |
| 一般附注： | 全国统计科学研究项目 贵州省科技厅项目资助 |
| 提要文摘： | 本书在前人研究的基础之上,对DCC、BEKK、CCC及goGARCH等MGARCH模型进行了改进,通过模拟和实证研究发现:改进的MGARCH模型明显提高了高维资产间协方差阵的估计效率,并且将其应用在投资组合时可以获得更高的收益。 |
| 题名主题： | 数据模型 应用 组合投资 研究 |
| 中图分类： | F830.59 |
| 个人名称等同： | 刘丽萍 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20210613 |
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